La función de administración de riesgos existe desde 1993, teniendo como propósito asegurar que la institución tome riesgos acordes con lo que es conocido como “apetito de riesgo” y que haya suficiente liquidez para soportar las pérdidas esperadas, que inevitablemente suceden, como resultado de tomar tales riesgos.

El Comité de Basilea, además de los requerimientos regulatorios Basilea III, emitió una nueva regulación para la administración de la posición y riesgo de liquidez intradía, lo cual implica construir una nueva cultura de administración de los datos que permita el acceso a los administradores de riesgos a las posiciones detalladas de flujos de entrada y salida durante el día, para determinar prospectivamente las necesidades de fondos y asegurar la disponibilidad de fondos o garantías para satisfacer esas necesidades oportunamente.

Esta precisión en la posición de liquidez intradía y su proyección permitirá a las instituciones no sólo cumplir con la regulación, sino optimizar el uso de los fondos, obteniendo mayores rendimientos al considerar las diferentes fuentes de fondos disponibles bajo condiciones normales y de estrés, y reduciendo las multas por incumplimiento o violación de límites.

Dado el limitado tiempo del que disponen los administradores de riesgos para determinar su posición de liquidez intradía y accionar los mecanismos para mitigar el riesgo de liquidez, “El tiempo es dinero” se ha convertido en el adagio de la administración de riesgos.

Existen varios retos a superar para una eficiente administración de riesgo de liquidez, tales como la cantidad y variedad de sistemas fuente a ser consultados durante el día para extraer, agregar y conciliar toda la información necesaria para determinar la posición de liquidez intradía, proyectarla y, más aún, crear escenarios de estrés. Este proceso per se conlleva un gran riesgo de pérdida de precisión.

  1. La validación de los resultados y la corrección de errores en los datos, de una manera y certera, sobre todo cuando se cuenta con procesos tipo caja negra.
  2. La comunicación oportuna sobre la posición de liquidez a todas las partes involucradas debe permitir asegurar la disponibilidad de fondos suficientes.
  3. La administración de riesgos nunca había disfrutado de tanta notoriedad e importancia, pero tampoco había tenido tal cantidad de asuntos que atender simultáneamente y en tan poco tiempo.

 

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